Apprendre

Les mots du trading expliqués simplement, et comment bien utiliser Backtest Lab.

Débutant : aides et explications partout

Ton premier backtest en 6 étapes

1
Choisis une idée simple
Dans « Nouvelle stratégie », clique sur le modèle « Swing · Rebond RSI(2) en tendance haussière ». Il achète le bitcoin quand il vient de baisser fort, mais seulement si la tendance de fond monte.
2
Lis les règles
Dans la partie 3, chaque ligne est une condition. En mode Débutant, clique sur les mots soulignés ou sur les « ? » pour comprendre chaque indicateur.
3
Garde un stop et un risque de 1 %
Partie 4 : le stop coupe la perte si le trade tourne mal, le risque par trade limite la perte à 1 % du capital. Ne touche pas au reste pour l'instant.
4
Choisis la période et les frais
Partie 5 : teste sur plusieurs années et choisis le profil de frais de ta plateforme. Un test sans frais est toujours trop optimiste.
5
Lance le backtest
Le calcul prend de quelques secondes à une minute. Le rapport s'ouvre tout seul.
6
Lis la lecture guidée, puis l'onglet Robustesse
La lecture guidée traduit les chiffres en phrases. L'onglet Robustesse dit si le résultat tient ou s'il vient du hasard. Ensuite, change une seule chose à la fois et relance.

Faire mon premier backtest

Les 6 erreurs de débutant

Croire un test avec peu de trades
Sous 30 trades, un bon résultat peut être de la pure chance.
Régler jusqu'à la perfection
Changer les réglages jusqu'à ce que le passé soit parfait crée une stratégie qui échoue ensuite. Regarde les « réglages voisins ».
Oublier les frais
En scalp surtout, les frais et le spread mangent souvent tout le gain. Garde toujours un profil de frais réaliste.
Regarder seulement le taux de gagnants
90 % de trades gagnants ne sert à rien si une seule perte efface dix gains. Regarde le profit factor et le gain moyen.
Ignorer la baisse max
Une stratégie qui gagne +200 % mais passe par −60 % sera abandonnée bien avant la fin. Demande-toi ce que tu aurais supporté.
Passer en réel trop vite
Suis d'abord la stratégie en direct quelques semaines avec « Suivre en direct », puis commence petit.

Glossaire

Les bases

Backtest: Rejouer une stratégie sur les cours passés pour voir ce qu'elle aurait gagné ou perdu.; Backtest Lab applique tes règles bougie par bougie sur l'historique, comme si tu avais tradé à l'époque, frais compris. C'est un test sur le passé : il ne garantit rien pour la suite, mais il élimine vite les idées qui ne marchent pas.
Symbole (paire): Ce que tu trades : une crypto (BTCUSDT = bitcoin en dollars), une paire de devises (EURUSD), l'or (XAUUSD) ou le Nasdaq 100 (NAS100).; Exemple : ETHUSDT = l'ether en dollars, GBPUSD = la livre en dollars.
Forex, or et Nasdaq: En plus des cryptos : les grandes paires de devises (EURUSD…), l'or (XAUUSD) et le Nasdaq 100 : NAS100 (le future, vers 28 000, presque 24h/24 en semaine) ou QQQ (le fonds qui le suit, coté de 15h30 à 22h à Paris). Ces marchés sont fermés le week-end.; On les trade surtout en CFD chez un courtier : pas de frais de plateforme mais un spread, et un petit coût de financement si la position reste ouverte la nuit. Choisis le profil de frais « Forex, or, Nasdaq ». Le suivi en direct de ces marchés est actualisé toutes les 5 minutes.; Exemple : EURUSD à 1,08 = 1 euro vaut 1,08 dollar. XAUUSD à 2 400 = une once d'or vaut 2 400 dollars.
Pip: La plus petite unité de prix courante en forex : 0,0001 sur EURUSD, 0,01 sur USDJPY. Backtest Lab raisonne en %, en ATR ou en R, pas en pips.
Bougie: Le résumé du prix sur une période : prix d'ouverture, plus haut, plus bas et clôture.; Une bougie verte a clôturé plus haut qu'elle n'a ouvert, une rouge plus bas. Les « mèches » montrent jusqu'où le prix est allé pendant la période.
Unité de temps: La durée d'une bougie : 1m = 1 minute, 1h = 1 heure, 1d = 1 jour.; Plus l'unité est petite, plus il y a de trades et plus les frais pèsent. Pour débuter, 4h ou 1d donnent des résultats plus stables.
Achat (long): Tu achètes en pariant que le prix va monter. Tu gagnes si tu revends plus cher.
Vente à découvert (short): Tu vends sans posséder la crypto, en pariant que le prix va baisser. Tu gagnes si tu la rachètes moins cher.; Ça demande un compte futures ou marge. Pour débuter, commence par l'achat seulement.
Scalp, day trading, swing: La durée de tes trades : quelques minutes (scalp), dans la journée (day), plusieurs jours (swing).
Fuseau horaire: Sert aux règles d'heure (« pas d'entrée avant 9h ») et aux niveaux du jour. Garde Europe/Paris si tu es en France.
Sens: Si la stratégie achète (parie sur la hausse), vend à découvert (parie sur la baisse), ou les deux.
Période du test: Les dates entre lesquelles la stratégie est rejouée sur les cours passés.

Règles et indicateurs

Signal et conditions: Une règle comme « RSI 14 < 30 ». Quand toutes les conditions d'un groupe sont vraies, la stratégie entre en position.; Les règles sont vérifiées à la clôture de chaque bougie, et l'ordre part à l'ouverture de la bougie suivante : on ne triche jamais avec le futur.
ET / OU: ET : toutes les conditions doivent être vraies en même temps. OU : un seul groupe de conditions suffit.; Exemple : « RSI < 30 ET clôture > MM 200 » est plus sélectif que « RSI < 30 » seul.
Croise au-dessus / en dessous: Vrai seulement sur la bougie où une courbe passe de l'autre côté de l'autre, pas les bougies suivantes.; Exemple : « MME 20 croise au-dessus de MME 50 » ne déclenche qu'une fois, au moment du croisement.
Période: Le nombre de bougies utilisées pour calculer un indicateur. RSI 14 = calculé sur les 14 dernières bougies.
Moyenne mobile (MM): Le prix moyen des N dernières bougies. Elle lisse le prix et montre la tendance.; Exemple : Clôture au-dessus de la MM 200 = tendance plutôt haussière.
Moyenne mobile exponentielle (MME): Comme la MM, mais elle donne plus de poids aux bougies récentes : elle réagit plus vite.
RSI: Mesure de 0 à 100 la force des hausses récentes face aux baisses. Sous 30 : le prix a beaucoup baissé ; au-dessus de 70 : beaucoup monté.
ATR: La taille moyenne d'une bougie (en prix) sur N bougies. Elle mesure l'agitation du marché.; Un stop « à 2 ATR » s'adapte tout seul : plus large quand le marché bouge beaucoup, plus serré quand il est calme. L'ATR en % est la même chose rapportée au prix.
Bandes de Bollinger: Une moyenne mobile entourée de deux bandes. Le prix reste entre les bandes la plupart du temps ; il en sort lors des gros mouvements.
MACD: La différence entre une MME rapide et une MME lente. Positive en tendance haussière, négative en baissière.; La ligne de signal est une moyenne du MACD ; l'histogramme est l'écart entre les deux. Le croisement MACD / signal est un signal classique.
Stochastique: Situe la clôture entre le plus bas et le plus haut des N dernières bougies, de 0 à 100. Proche de 0 : près du plus bas.
ADX: Mesure la force d'une tendance, pas son sens. Au-dessus de 25 : le marché suit une vraie tendance.
Variation % (ROC): De combien le prix a varié, en %, depuis N bougies.
IBS: Où la bougie a clôturé entre son plus bas (0) et son plus haut (1). Sous 0,2 : clôture tout près du plus bas.
VWAP: Le prix moyen de la journée, pondéré par les volumes échangés. Beaucoup de day traders s'en servent comme repère.
Volume: La quantité échangée pendant la bougie. Un mouvement avec beaucoup de volume est souvent plus fiable.
Plus haut / plus bas sur N bougies: Le prix le plus haut (ou le plus bas) atteint sur les N dernières bougies. Sert à repérer les cassures.
Niveaux de la veille: Le plus haut, le plus bas et la clôture de la journée précédente, souvent utilisés comme supports et résistances.
Niveaux de la semaine dernière: Le plus haut et le plus bas de la semaine précédente (du lundi au dimanche). Des repères suivis par les swing traders.
Haut et bas d'une plage horaire: Le plus haut et le plus bas atteints entre deux heures que tu choisis, par exemple les 15 premières minutes de la séance de New York, ou la nuit.; Le niveau n'existe qu'une fois la plage terminée : avant, la règle ne se déclenche pas. Il reste valable jusqu'à la fin de la journée. Les bougies doivent être plus courtes que la plage, sinon elle englobe toute la bougie.; Exemple : Plage d'ouverture : fuseau America/New_York, de 09:30 à 09:45, puis « clôture croise au-dessus du haut de la plage ».
Points pivots: Des niveaux calculés chaque jour à partir du plus haut, du plus bas et de la clôture de la veille : le pivot central, puis R1, R2 au-dessus et S1, S2 en dessous.; Au-dessus du pivot, la journée penche plutôt à la hausse ; en dessous, plutôt à la baisse. R1 et S1 sont souvent atteints, R2 et S2 les jours agités.
Pivots Camarilla: Une variante des pivots, plus serrée autour de la clôture de la veille. On joue souvent le retour vers le centre sur R3 et S3, et la cassure au-delà de R4 et S4.
Supertrend: Une ligne placée à quelques ATR du prix : sous le prix en tendance haussière, au-dessus en tendance baissière. Elle change de côté quand la tendance se retourne.; Exemple : « Clôture > Supertrend(10, 3) » = tendance haussière.
Parabolic SAR: Des points qui suivent le prix et s'en rapprochent de plus en plus vite pendant une tendance. Souvent utilisé comme stop suiveur.
Ichimoku: Un système japonais complet : deux lignes d'équilibre (Tenkan, rapide, et Kijun, lente) et un nuage formé de deux bords. Au-dessus du nuage, la tendance est haussière.; Dans le nuage, le marché hésite. Le croisement Tenkan / Kijun au-dessus du nuage est un signal classique. Les réglages 9, 26, 52 sont ceux de l'auteur et restent les plus suivis.
Canaux de Keltner: Une MME entourée de deux bandes placées à quelques ATR. Plus lisses que les bandes de Bollinger.
Bollinger %B et largeur: Le %B situe la clôture entre les bandes de Bollinger : 0 sur la bande basse, 1 sur la bande haute. La largeur mesure l'écart entre les bandes, en % du prix.
Compression (squeeze): Vaut 1 quand les bandes de Bollinger passent à l'intérieur des canaux de Keltner : le marché est anormalement calme, et un grand mouvement suit souvent.; La compression ne dit pas dans quel sens le prix va partir. On attend qu'elle se relâche (1 sur la bougie d'avant, 0 maintenant) et on suit la direction de la sortie.
Choppiness: De 0 à 100 : proche de 100, le prix fait des allers-retours sans avancer ; proche de 0, il file en ligne droite. Au-dessus de 61,8 : évite le suivi de tendance.
OBV (volume cumulé): Ajoute le volume des bougies en hausse et retire celui des bougies en baisse. Seule sa direction compte : un OBV qui monte alors que le prix stagne peut signaler des achats discrets.
MFI (flux monétaire): Un RSI qui tient compte du volume, de 0 à 100. Au-dessus de 80, les achats ont été très forts ; sous 20, les ventes.
Score z: De combien d'écarts-types le prix s'éloigne de sa moyenne. Au-delà de 2 ou sous −2, l'écart est inhabituel.
Bougie intérieure (inside bar): Une bougie entièrement contenue dans la précédente : le marché fait une pause. La sortie de la bougie précédente donne souvent la direction suivante.
Avalement: Une bougie dont le corps englobe celui de la précédente, de couleur opposée. Vaut 1 pour un avalement haussier, −1 pour un baissier.; Exemple : « Avalement = 1 » sur un support après une baisse : les acheteurs reprennent la main.
Pin bar: Une bougie avec une très longue mèche (au moins les deux tiers de la bougie) : les prix de ce côté ont été rejetés. Vaut 1 pour une longue mèche basse, −1 pour une longue mèche haute.
Bougie la plus étroite (NR7): Vaut 1 quand la bougie a la plus petite amplitude des N dernières (7 pour NR7). Le calme précède souvent un mouvement.
Figures de bougies: Des formes de une ou deux bougies que les traders surveillent. Seules, elles prédisent peu : elles valent surtout sur un niveau important et dans le sens de la tendance.
Unité de temps supérieure: Calculer un indicateur sur des bougies plus longues que celles de la stratégie, pour filtrer la tendance de fond.; Exemple : Stratégie en 15m, filtre « clôture > MM 200 en 1d ».
Décalage: Lire la valeur d'un indicateur N bougies en arrière. Décalage 1 = la bougie précédente.
Valeur fixe: Un nombre que tu choisis, pour comparer un indicateur à un seuil : « RSI < 30 », « ADX > 25 ».

Gestion du risque

Stop (stop loss): Le prix où tu coupes ta perte si le trade part dans le mauvais sens. Indispensable pour ne pas tout perdre sur un trade.; En %, en ATR ou sous le plus bas récent. Dans Backtest Lab, la distance au stop sert aussi à calculer la taille de la position.
Objectif (take profit): Le prix où tu encaisses ton gain automatiquement.
R (multiple du risque): Ton gain ou ta perte comparé au risque pris. 1R = la perte si le stop est touché. Un objectif à 2R rapporte deux fois ce que tu risques.; Exemple : Tu risques 100 $ : un trade à +2R rapporte 200 $, un trade à −1R coûte 100 $.
Stop suiveur: Un stop qui suit le prix quand il va dans ton sens, pour protéger une partie du gain.
Stop au point mort: Remonter le stop au prix d'entrée une fois le trade en gain d'un certain nombre de R : au pire, tu sors à zéro.
Durée max: Fermer le trade après N bougies s'il n'a touché ni le stop ni l'objectif.
Risque par trade: Le % de ton capital perdu si le stop est touché. 1 % est un bon point de départ : 10 pertes de suite ne coûtent qu'environ 10 %.
Taille de position: La somme engagée dans un trade. Avec un stop, elle est calculée pour respecter ton risque par trade ; sans stop, c'est un % fixe du capital.
Levier: Emprunter pour prendre une position plus grosse que ton capital. Il multiplie les gains comme les pertes.; Le levier max limite la taille calculée. Au-delà, une petite baisse peut liquider la position.
Liquidation: Avec du levier, si la perte mange ta mise, la plateforme ferme ta position de force et tu perds la mise.
Critère de Kelly: Une formule qui donne le risque par trade qui ferait grossir le capital le plus vite, si la suite ressemblait exactement au test. Trop agressif en pratique : c'est un plafond, pas un réglage.; Elle part du taux de gagnants et du rapport entre gain moyen et perte moyenne. Comme ces chiffres sont estimés sur le passé, la plupart des traders n'en prennent qu'un quart, ou restent entre 0,5 et 2 % par trade.
Horaires d'entrée: N'ouvrir des trades qu'entre deux heures (heure locale), par exemple pendant la séance de New York.
Jours d'entrée: Les jours de la semaine où la stratégie a le droit d'ouvrir un trade.
Tout fermer à: L'heure à laquelle toute position encore ouverte est fermée, quoi qu'il arrive.

Coûts

Frais: Ce que la plateforme prend à chaque achat et à chaque vente, en % du montant. Payés à l'entrée et à la sortie.
Spread: L'écart entre le prix d'achat et le prix de vente au même moment. Tu paies la moitié à l'entrée et la moitié à la sortie.
Glissement: Un ordre au marché s'exécute souvent un peu moins bien que le prix affiché, surtout quand ça bouge vite.
Financement: Sur les contrats perpétuels (futures), un petit coût payé toutes les 8 heures tant que la position est ouverte.
Taux de gagnants nécessaire: Le % de trades gagnants qu'il faut pour ne pas perdre d'argent, vu ton gain moyen et ta perte moyenne. Les frais le font monter : chaque gain est plus petit, chaque perte plus grande.; Exemple : Gain moyen de 2 R pour une perte de 1 R : il suffit d'un trade gagnant sur trois.

Lire les résultats

Capital de départ: La somme fictive avec laquelle le test commence. Les gains s'ajoutent au fil des trades.
Rendement total: Combien le capital a gagné ou perdu sur toute la période du test, frais compris.
Achat-conservation: Ce que tu aurais gagné en achetant au début et en gardant jusqu'à la fin, sans rien faire. La stratégie doit faire mieux, ou risquer bien moins.
Rendement annuel: Le rendement ramené à une année moyenne, pour comparer des tests de durées différentes.
Baisse max (drawdown): La pire chute du capital depuis un sommet. C'est la douleur que tu aurais dû supporter sans abandonner.; Exemple : −20 % sur 10 000 $ : à un moment, ton compte est passé de 10 000 $ à 8 000 $.
Nombre de trades: Combien de fois la stratégie est entrée en position. Sous 30 trades, le résultat peut être de la chance.
Taux de gagnants: Le % de trades fermés en gain. Il ne suffit pas : 30 % de gagnants peut être très rentable si chaque gain vaut 3 pertes.
Profit factor: Total des gains divisé par total des pertes. Au-dessus de 1 : la stratégie gagne. Au-dessus de 1,5 : c'est solide.
Gain moyen par trade: Ce que rapporte un trade en moyenne, gagnants et perdants mélangés. Il doit être positif, sinon la stratégie perd sur la durée.
Sharpe et Sortino: Le rendement comparé aux secousses du capital. Plus c'est haut, plus la courbe est régulière. Au-dessus de 1, c'est bien.; Le Sortino ne compte que les secousses à la baisse.
Pertes d'affilée: La plus longue série de trades perdants. Demande-toi si tu aurais continué à suivre la stratégie après autant de pertes.
Temps en position: Le % du temps où tu avais un trade ouvert. Moins de temps en position = moins de risque pour un même gain.
Courbe du capital: L'évolution du compte trade après trade. Une courbe qui monte régulièrement vaut mieux qu'une courbe en montagnes russes.
Analyse des trades: Tes trades regroupés par heure, par jour, par sens, par raison de sortie et selon les annonces économiques, pour voir si les pertes viennent toujours du même endroit.; Un groupe qui perd sur tout le test est un vrai point faible. Un groupe qui n'a perdu que sur une période peut tenir du hasard : le retirer embellit le passé sans rien promettre pour la suite.
Annonces économiques: Les rendez-vous qui font bouger tous les marchés en même temps : décisions de taux de la Fed et de la BCE, chiffres de l'inflation (CPI) et de l'emploi (NFP) américains.; Ces jours-là, les prix peuvent sauter en quelques secondes : le spread s'élargit, les stops partent plus loin que prévu, et une stratégie qui marche les jours calmes peut y perdre. Un trade compte s'il était en position à un moment du jour de l'annonce (heure de New York, ou de Francfort pour la BCE). Les dates viennent des calendriers officiels de la Fed, de la BCE et du Bureau of Labor Statistics, depuis 2017.; Exemple : Décision de la Fed vers 20 h (heure de Paris), CPI et NFP vers 14 h 30, BCE à 14 h 15.
Fed (FOMC): La banque centrale américaine. Son comité (FOMC) décide du taux directeur huit fois par an, et parfois en urgence, comme en mars 2020.
CPI et NFP: Deux chiffres américains publiés chaque mois : l'inflation (CPI, indice des prix à la consommation) et les créations d'emplois (NFP, emplois non agricoles). Ils changent ce que les marchés attendent de la Fed.
Pire et meilleur moment (MAE / MFE): Jusqu'où chaque trade est allé contre toi (MAE) et en ta faveur (MFE) avant de se fermer, en R. Ça aide à placer le stop et les sorties.; Exemple : Si presque aucun gagnant ne descend sous −0,5 R, un stop à −1 R est peut-être trop loin.

Robustesse

Surajustement: Régler une stratégie jusqu'à ce qu'elle colle parfaitement au passé. Elle a l'air géniale en test et échoue ensuite.; Le piège numéro un du débutant. Les contrôles de l'onglet Robustesse servent à le détecter.
Avantage réel: Le test vérifie si le gain moyen pourrait venir du hasard, en retirant les trades au hasard des milliers de fois.
Étude puis validation: Les 70 premiers % de l'historique d'un côté, les 30 derniers % de l'autre. La stratégie doit gagner sur les deux.
Monte Carlo: Mélanger l'ordre des trades des milliers de fois pour voir les pires et meilleurs scénarios possibles avec les mêmes trades.
Réglages voisins: Relancer le test en changeant un peu chaque réglage (RSI 12 ou 16 au lieu de 14…). Une bonne stratégie gagne aussi avec des réglages proches.
Frais doublés: Le même test avec des coûts deux fois plus élevés. Si la stratégie devient perdante, sa marge est trop fine.
Challenge prop firm: Des sociétés confient du capital aux traders qui réussissent un examen (un objectif de gain sans dépasser une perte max). Cet onglet estime tes chances.; L'onglet rejoue tes trades avec les règles de FTMO, FundedNext et The5ers relevées sur leurs sites, et avec des modèles types que tu peux modifier. Il compte aussi combien d'essais, donc de frais, il faudrait en moyenne pour être financé.
Perte max suiveuse: Une perte max qui monte avec ton compte : elle se cale sur ton plus haut solde de fin de journée et ne redescend jamais. Plus exigeante qu'une perte max fixe.; Exemple : Compte de 100 000 $, perte max 10 % : la limite est à 90 000 $. Si tu finis une journée à 104 000 $, elle passe à 94 000 $.
Jour gagnant (prop firm): Pour certaines prop firms, un jour ne compte que s'il rapporte au moins 0,5 % du compte. The5ers en demande 3 par étape.